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资源目录

做量化真正用得到的公开资源：数据、回测框架、绩效工具、研究站点与论文原文。共 47 条，全部为站外链接。

01 数据源02 回测与交易框架03 因子与绩效工具04 研究站点与社区05 论文与配套代码

01 / 资源

数据源

先用公开数据把研究流程跑通，再考虑付费库。数据口径不清，后面的回测都没有意义。

AQR Capital免费

AQR Data Library

论文配套的因子、趋势、Carry 与资产配置数据集，多为可直接下载的表格。

www.aqr.com访问 →
Nasdaq免费 + 付费

Nasdaq Data Link

宏观、期货与另类数据的聚合市场，免费与付费数据集并存。

data.nasdaq.com访问 →
Stooq免费

Stooq

全球指数、外汇、商品的历史行情，支持 CSV 批量下载。

stooq.com访问 →
Ran Aroussi开源

yfinance

Yahoo Finance 的非官方 Python 接口，适合原型与教学，不适合生产。

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Tushare免费额度

Tushare

A 股与国内宏观数据接口，按积分开放不同权限。

tushare.pro访问 →
AKFamily开源

AKShare

开源中文金融数据接口库，覆盖股票、基金、期货与宏观。

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baostock免费

baostock

免费 A 股历史行情与财务数据，接口简单，适合入门。

www.baostock.com访问 →
聚宽免费档 + 付费

聚宽 JoinQuant

在线 A 股研究平台，提供数据、回测环境与社区策略。

www.joinquant.com访问 →
米筐免费试用

米筐 RiceQuant

面向机构的量化研究与交易平台，公开文档较完整。

www.ricequant.com访问 →
BigQuant免费档 + 付费

BigQuant

可视化与 Python 并存的 A 股量化平台，含 AI 建模模块。

bigquant.com访问 →

02 / 资源

回测与交易框架

框架只解决工程问题，不解决策略是否有效。选一个能看清成交假设与成本模型的，比选功能多的更重要。

Microsoft开源

Qlib

覆盖数据、因子、模型与回测的 AI 量化框架。

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polakowo开源

vectorbt

向量化回测，适合大规模参数扫描；开源版维护已放缓，商业版为 vectorbt PRO。

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社区维护开源

backtrader

事件驱动回测框架，文档与示例多，社区仍在维护。

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pmorissette开源

bt

用策略树组合资产与信号，适合配置类回测。

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Nautech Systems开源

NautilusTrader

面向生产的事件驱动交易引擎，回测与实盘共用同一套策略代码。

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QuantConnect开源

Lean

机构级回测与实盘引擎，支持多资产与多语言。

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Rob Carver / pst-group开源

pysystemtrade

系统化期货交易的完整实现，配套《Systematic Trading》。

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vnpy开源

vn.py

国内期货、期权与 CTP 接入的开源交易框架。

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edtechre开源

PyBroker

基于 Numba 的规则型回测框架，内置 Walk-forward 分析。

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QuantConnect免费档 + 付费

QuantConnect

云端回测与数据平台，Lean 的商业托管版。

www.quantconnect.com访问 →

03 / 资源

因子与绩效工具

回测之后，先把收益拆开：来自因子暴露、来自择时，还是来自成本假设。这些库能帮你更快发现自己在骗自己。

skfolio开源

skfolio

与 scikit-learn 接口一致的组合优化库。

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04 / 资源

研究站点与社区

策略的寿命通常比论文的引用周期短。看研究，也看作者怎么解释失效。

arXiv免费

arXiv q-fin

量化金融预印本，按最新提交浏览。未经同行评审，结论要自己复核。

arxiv.org访问 →
AQR Capital免费

AQR Research

因子与资产配置的公开研究论文，方法部分写得详细。

www.aqr.com访问 →
Quantpedia部分免费

Quantpedia

策略筛选器与论文复现摘要，部分内容需订阅。

quantpedia.com访问 →
Quantocracy免费

Quantocracy

量化博客的每日聚合，适合跟踪新文章。

quantocracy.com访问 →

05 / 资源

论文与配套代码

本站策略卡的理论出处。读原文时重点看数据区间、样本外处理与成本假设，而不是只看结论。

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